Avanzada Derivados Estrategias De Trading

Certificado en el Mercado de Derivados Estrategias (CDMS) Bienvenido a la dinámica del paisaje derivados ndash hogar de algunos de los instrumentos financieros más complejos en la comunidad inversora. El Certificado de Mercado de Derivados Estrategias de ayuda a desentrañar este complejo tema en conocimiento para la acción que se puede emplear inmediatamente en su puesto actual o futura. Si usted está buscando para ser reconocido como un especialista que entiende las más complejas dimensiones del mercado ndash de la CDMS es el adecuado para usted. Va a desarrollar El cumplimiento de los requisitos de licencia que le permite vender opciones negociadas en bolsa al público. El cumplimiento de los requisitos de licencia que le permite aplicar para la concesión de licencias para vender futuros para el cumplimiento pública con los requisitos de licencia (junto con el Examen de Materias Primas canadienses supervisores) para llevar a cabo la gestión discrecional de carteras (con los futuros) El conocimiento profundo del medio ambiente derivados de know-how que puede se ramifican en los futuros de acciones, opciones, o la formación de supervisión Una sólida comprensión de los principios de riesgo en lo que respecta a los derivados APRENDIZAJE CAMINO Nota: Finalización de cursos electivos debe ser diferente de los cursos obligatorios. AVISO ndash REGLA 5 AÑO: La trayectoria educativa debe ser completada no más de 5 años anteriores a la solicitud para recibir el certificado. Si un individuo ha superado la línea de tiempo de 5 años, la finalización de los requisitos de nivel más alto de la trayectoria educativa (o equivalente) será requerida antes de ser concedido el certificado. LLEVA A carreras como: Institucional comerciante de Inversiones Asesor de Gestión del Riesgo Profesional director corporativo de finanzas corporativas Especialista / Analista Cartera ManagerTrading OTC Opciones avanzadas y Derivados Este curso está diseñado para ayudar a la administración, los comerciantes, los gestores de riesgos y personal de back office en la industria energética ganar una minuciosa comprensión de lo que estos instrumentos financieros son, cuando deberían estar empleadas y la forma en que se pueden manejar con éxito. El curso incluye una visión general de los diferentes tipos de instrumentos OTC, por qué se utilizan, pros y contras de derivados y opciones OTC y cuando determinados tipos de instrumentos OTC son los más adecuados. Los temas cubiertos incluyen: Lineal y los derivados OTC no lineales, y cuándo y cómo se utilizan estos instrumentos en la industria energética. Volatilidad: histórica y volatilidad implícita (incluyendo la volatilidad de sonrisas). Los modelos de valoración de opciones que incluyen Negro-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein y modelos de Monte Carlo. Volumétrica vs. cobertura delta y cómo simular perfiles de pago de cobertura de instrumentos lineales con opciones. estrategias de opción de extensión: estrategias de difusión de dirección y la volatilidad. estilos de ejercicio Opción incluyendo Estados Unidos, Europa y las Bermudas. El qué, por qué, cuándo y cómo de las estrategias de negociación de opciones exóticas. simulaciones comerciales: Hacer dinero con estrategias de opción 8211 Este curso incluye cuatro simulaciones comerciales. En todas estas simulaciones comerciales, los asistentes analizarán el instrumento subyacente, desarrollar una opinión con respecto a la volatilidad y la dirección del mercado y luego implementar una estrategia de opciones de cobertura que mejor coincide con el análisis del mercado. Este supuesto es aplicable a todos los niveles de la infraestructura de energía, petróleo, gas natural, electricidad y carbón. Los individuos en todas las áreas funcionales de la responsabilidad de todos los sectores de energía cuyas decisiones tienen impacto financiero significativo se beneficiarán de este programa. Los gerentes de áreas tales como el comercio, la gestión de riesgos, cumplimiento, recursos humanos, de crédito, contratos, operaciones, marketing, ventas, suministro y distribución, compras, contabilidad financiera y encontrarán el campo altamente beneficial. Derivatives Estrategias de Trading - Información general Ahora que tiene aprendió acerca de Opciones de Futuros de amplificador, lo siguiente para utilizar eficazmente estos instrumentos, uno tiene que saber acerca de las diversas combinaciones de comer, Futuros Opciones amp las posiciones que le permiten a uno lograr varios objetivos de inversión y comercio. Tenemos una oferta especial de golf integrado que combina este curso con los Derivados: Futuros amp opciones de cursos. Los detalles se encuentran a continuación. Llámenos al 91 93419 67573 para hacernos saber si usted está interesado en participar. Además, es posible que desee echa un vistazo a nuestra próxima sesión introductoria gratuita sobre el curso. Póngase en contacto para saber cuándo amp dónde. Contenidos del curso Estrategias alcista 1. Compra de acciones. 1. Cubierto zancudo. 2. Compra de llamadas. 2. Imagen larga sintética. 3. Escribir cubierto. 3. Llame larga sintética. 4. Escritura de venta. 4. Esparza OTM duración de la llamada. 5. Bull Spread - Call. 6. Bull Spread - Poner Estrategias bajistas 1. cortocircuito de la venta. 1. Stock corto sintético. 2. Compra de venta. 2. Ponga larga sintética. 3. Comentario de llamadas. 3. Ponga OTM Extendió el tiempo. 4. oso Spread - Call. 4. Relación de Put Spread. 5. oso Spread - Ponga. Estrategias neutros 1. straddle corto. 2. largo de la mariposa. 3. Extender ATM duración de la llamada. Estrategias defensivas: la protección de una pérdida de beneficios durante su estancia en el mercado de los beneficios más probables. Estrategias de reparación: cometió un error, ¿cómo se recuperan las pérdidas mediante la adición de las estrategias de opciones a la posición primaria existente. Estrategias de protección: entrado en el mercado, pero tienen los pies fríos ahora No estoy seguro de si mantener o estrategias de opciones de salida puede ayudar a resolver su dilema. LIVE, Hands-On, oficios prácticos que tienen en cuenta los datos reales, demostrar y debatir cuestiones prácticas como la realización de pedidos, los problemas de liquidez, el uso de productos cruzados, elegir entre varias opciones diferentes de un jugador opción ha en cualquier punto y mucho más. Presentado por supuesto. El curso será entregado por el Dr. Musa R Kaiser, MD, CMT. Haga clic aquí para saber más sobre el presentador de golf. Sesiones Formato Habiendo aprendido Futuros Opciones de amplificador, utilizarlos de manera eficaz es el siguiente reto que requiere la comprensión y acostumbrarse a algunas formas muy innovadoras de crear combinaciones ganadoras en los mercados. Las diversas estrategias conceptos de amplificador se explican de manera clara hacia adelante y recto. Ilustraciones y ejemplos se utilizan con frecuencia para dilucidar ideas. Para facilitar el aprendizaje, las clases se llevan a cabo en un entorno muy semiformal y cómodo. Para asegurar la comprensión, los participantes tienen la oportunidad de surgir y explicar conceptos amp demostrar a los demás: esto permite una mayor implicación y el aprendizaje preciso. Habrá 2 clases por semana de 2 1/2 horas cada fin de semana. Ideal para el inversor serio y comprometido - comerciante. Para el participante en el mercado buscando el siguiente nivel de conocimiento, habilidad y sofisticación en los mercados. Este es un curso avanzado ya través de la comprensión de los conceptos de spot y Opciones se requiere para beneficiarse plenamente de este curso. Vamos a cubrir varias estrategias. Una u otra estrategia siempre va a funcionar cualquiera que sea el estado del mercado. Entender, seleccionar y aplicar adecuadamente la estrategia correcta es la clave del éxito en el comercio de opciones. ¿Qué puede esperar aprender a ganar dinero en todas las condiciones de mercado: alcistas, bajistas, planas o volátiles Ahora que es el dominio Para lograr este objetivo, tendrá necesariamente tienen que ganar una comprensión interna de los mercados, una capacidad superior para predecir los movimientos del mercado de antemano y beneficiarse de la misma mediante la adopción de posiciones (altamente) rentables en los mercados. Cuando amp amp Dónde sincronizaciones Días: Acabamos de completar un curso, en contacto con nosotros para hacernos saber de su interés y le mantendremos actualizaciones sobre el próximo curso. Duración del curso: 3 meses para la plena Opciones Opciones amp Estrategias de Trading supuesto. (1 mes para Futuros, 1 mes para Opciones y 1 mes para las estrategias de negociación de derivados. Sesión extra para revisar amp reforzar los conceptos se llevarán a cabo prácticas de amplificador). Lugar: Oficina de BIC, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.DDMARKETS Opciones Binarias técnicas avanzadas de la Parte I Opciones Binarias Las opciones binarias ganado popularidad en los últimos años se refieren a menudo por los comerciantes experimentados como una forma sencilla de 8220gambling.8221 Como la demanda de la forma simplificada de opciones aumentamos hemos sido testigos de los sitios de juego añadiendo opciones binarias a sus jugadores leales, en gran medida enmascarados por el término 8220trading.8221 hemos visto muchos 8220traders8221 haciendo cola frente a la carnicería de creación de mercado, listo para ser despojado de su corona de joyas. La matanza se lleva a cabo 24 horas del día, incluso en el momento de escribir estas líneas. Si usted nunca ha cambiado antes bienvenida a los mercados financieros reales. Usted puede seleccionar cualquier instrumento financiero proporcionado por el corredor, un par de divisas, una acción, un índice o una mercancía. A continuación, predecir si el precio futuro del instrumento seleccionado será mayor o menor al final de un período de tiempo predeterminado, como 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, al final de la jornada, etc. Let8217s tomar como ejemplo EURUSD. El precio actual es 1.3470. Tengo que predecir si el precio será más alto o más bajo que el precio actual (1.3470) en un determinado período de tiempo que el agente me proporciona. Si he elegido 15 minutos, si al final del tiempo seleccionado EURUSD se negocia como predije (incluso con sólo una fracción de un pip) Voy a ganar en el comercio de opciones binarias. El tiempo predeterminado es conocida como la caducidad. Las ganancias más operaciones con éxito en las opciones binarias de mercado se presentan en forma de puntos porcentuales y se conocen comúnmente como el pago. El pago varía en el instrumento seleccionado, pero a menudo oscila entre 70 8211 85. Por ejemplo, si he invertido 1.000 en una opción binaria y expiró como predije, si el pago fue de 70 mis ganancias serían 700 (70 de 1.000). Sin embargo, si el mercado va en contra de mi oficio a la expiración Me gustaría incurrir en una pérdida de 1.000. No hay cremas para untar, sin comisiones, sin cargos ocultos, sólo usted y el mercado. Avanzada Estrategias de negociación: Momento A diferencia de otros mercados el comercio puede caducar fácilmente hacia fuera-the-money (un comercio que expiró en una pérdida en cuanto el mercado no comerciar como se esperaba) debido al hecho de una fracción de un pip (0,00001) determina la destino de su comercio. Mistiming las entradas es otro elemento que nos gustaría discutir. No se puede poner un comercio cuando lo desee, incluso si su estrategia comercial le proporciona una entrada decente. se deben tomar precauciones adicionales para asegurar el resultado del comercio establecido. Hay cientos de estrategias de negociación, pero vamos a tratar de proporcionar una guía universal que cualquiera puede emplear. Sobre la base de nuestra experiencia, su entrada debe ser construido a su núcleo en la compra / venta en las estrategias de salsas. Para patrones de continuación, los patrones de inversión y de desprendimiento, si tenemos una entrada de 30 minutos en GBPUSD por ejemplo, en lugar de señalar enérgicamente el ratón al botón de ejecución nos gustaría examinar el 15min y buscar un baño para colocar nuestro comercio. La caída deseada puede materializarse en muchas formas, tales como nueva prueba de soporte / resistencia, prueba de suministro, ondas de Elliott, etc. Si la entrada está en un gráfico diario nos gustaría examinar el gráfico de 4 horas y gráfico horario medir el tiempo de nuestra entrada. El tiempo de su entrada es tan crucial como su caducidad y tiene el poder de destruir o concreto su cuenta de operaciones. Una vez más, si haven8217t estado negociando durante al menos dos años, se aconseja que se abstengan de la tabla de 5min. Estrategias de Trading avanzada: Riesgo El siguiente elemento es la gestión del riesgo y la psicología de comercio en el mercado de opciones binarias. Un enfoque completamente diferente debe ser tomada, no trate de imitar sus estrategias tradicionales de gestión de riesgos de otros mercados en opciones binarias. Sugerimos solamente 3.00 de su capital invertido exponer en un momento dado. Eso significa que si invertimos 5.000 medios que son la exposición máxima sería 150. Sin embargo, no vamos a invertir la totalidad del importe en una sola operación, pero dividirlo en 4 opciones binarias. Por ejemplo, 60 40 25 25. Las opciones binarias se pueden colocar simultáneamente sólo si se proporciona una entrada pero en diferentes instrumentos. Mediante la difusión de su riesgo puede disminuir la posibilidad de sobre-exponerse a una moneda específica u otro instrumento financiero. Estrategias de Trading avanzada: Psicología La psicología de comercio es más exigente en opciones binarias. Cuando incurrir en pérdidas consecutivas, que por supuesto es una parte indivisible de la negociación de cualquier mercado, la naturaleza humana puede solicitar un viaje de venganza de los toros y osos market8217s. El comerciante va a intensificar a cabo la gestión de riesgo conservador y exponer una gran cantidad de capital con el fin de recuperar los fondos quemados al quebradizo. Este es el comienzo de un viaje lleno de peligros, hecha por muchos comerciantes que termina con lágrimas, la tristeza y el dolor mental. Una vez que entienda pérdidas consecutivas son nada excepcional a pesar de la tasa de éxito de su estrategia de negociación, debe establecer límite a su exposición al mercado. Para simplificar, ¿cuánto estás dispuesto a perder antes de salir del mercado para el día / semana / mes. Si usted invierte su casquillo de 5.000 diaria puede ser de 150 (3.00 de su saldo total), por ejemplo. Nosotros no pasar por encima de 4,00 exposición de su inversión total. Del mismo modo, debe fijarse un límite diario en sus ganancias. Si su meta diaria es 200 a través de una inversión de 5.000 (4.00), por ejemplo, a continuación, cierre la negociación para el día después de que se ha logrado su objetivo. Somos conscientes de que es más fácil decirlo que hacerlo, por lo que le sugerimos que la celebración de una cuenta demo con su corredor y en lugar de la negociación de la cuenta a su vez en vivo a la demo. En el largo plazo, esto le protegerá de decisiones comerciales irracionales como la sobreexposición. Si después de obtener 200 (por ejemplo) de incurrir en una pérdida de 100, hay una repentina necesidad de recuperar los fondos perdidos desde el mercado, lo que dará a luz a la toma de decisiones irracional como está motivado por la venganza. Si usted tiene acceso a una computadora todo el día nos sugieren objetivos diarios. Para el resto que no planean para el comercio sobre una base diaria un objetivo semanal o mensual es más realista. Estas son las medidas de precaución que se enfatizó anteriormente para minimizar el efecto psicológico de la negociación de opciones binarias, así como la gestión de riesgos sana. Es poco probable encontrar las pautas anteriores en otros lugares ya que fueron desarrollados por nuestra propia experiencia en el sector financiero. Si usted es completamente nuevo en el comercio estar preparado para trabajar y estudiar múltiples estrategias de negociación. El retorno de la inversión (ROI) es muy atractivo, pero esperamos que entienda cómo ajustar su estilo de negociación en opciones binarias. Discutimos vencimientos cortos como 60 segundos en nuestro artículo anterior, 8216The opciones binarias Lie 0.8217 Hemos desarrollado nuestras propias estrategias de negociación de dichos vencimientos pero hay que advertir a dichos vencimientos, por desgracia, están abiertos a las manipulaciones. Como esta es nuestra segunda investigación en el mercado de opciones binarias no deseamos para fomentar el comercio con dichos vencimientos en esta etapa debido a los riesgos involucrados. Se proporcionarán estrategias de negociación para la determinación de las entradas al mercado en un artículo separado. Nosotros invitamos a seguir con nosotros para recibir información actualizada sobre futuras alertas de investigación de mercado y comerciales. Estamos en el proceso de introducción de alertas de comercio de opciones binarias en DDMarkets. You8217re bienvenida a revisar nuestra Rendimiento de Operaciones en divisas, materias primas, acciones e índices. Hemos estado probando alertas comerciales en el mercado de divisas al contado desde mayo de 2014. Se comenzó a emitir alertas de comercio de opciones binarias desde enero de 2015. inscribirse en uno de nuestros planes de acceso a nuestras alertas de comercio de opciones binarias y revisar nuestro desempeño oficios documentado. Los mercados de derivados Digital es un líder mundial en las alertas de comercio y educación de mercado. Binario Opciones avanzadas técnicas de la Parte I fue modificada por última vez: 8ª de junio de, 2015 DDMarketsThis muy aplicado y práctico curso está diseñado para los profesionales de riesgo de energía interesadas en la mejora de su conocimiento de las mejores prácticas en la valoración, cobertura y gestión de riesgos derivados de carteras. El curso se basa en los conceptos introducidos en DPH1 y DPH2 y explora las estrategias avanzadas que se utilizan para fijar el precio, cobertura y gestionar el riesgo de los derivados de las principales organizaciones de comercialización de energía. Los delegados aprenden acerca de las aplicaciones prácticas de los modelos y estrategias desde el punto de vista de los usuarios de estos modelos, no los desarrolladores cuantitativos. Temas avanzados de gestión del riesgo de mercado, tales como el análisis de VaR marginal, modelos backtesting VaR y Teoría del Valor Extremo (EVT), así como las medidas de riesgo tales como Ganancias en Riesgo (EAR), Flujo de Caja en Riesgo (CFaR) y el capital económico se cubren con ejemplos prácticos . Varios estudios de casos ilustran cómo configurar un sistema eficaz de límites de riesgo y la medición del rendimiento ajustado al riesgo. DPH3 también cubre las mejores prácticas en la gestión del riesgo de contraparte. Métricas tales como la exposición potencial futura (PFE) y ajustes por valoración de crédito (CVA) se introducen en el contexto de la valoración de contratos y cargos por riesgo. Los delegados aprenden técnicas para la cobertura en los mercados no líquidos utilizando coberturas proxy y cómo los futuros informes de posición equivalentes. Los delegados también llevan a cabo ejercicios con superficies de volatilidad, griegos ajustados-sesgar, y modelos de volatilidad estocástica. Este taller altamente interactivo utiliza estudios de casos actuales, ejercicios de Excel y discusiones de grupo para reforzar los conceptos presentados en las conferencias. requisitos previos recomendados: DPH1, DPH2 Tenga en cuenta: un ordenador portátil y Excel versión 2007 o posterior es necesario con el fin de participar en los datos del mercado. No estoy seguro si usted tiene la experiencia adecuada Haga clic aquí para ponerse a prueba los conocimientos necesarios para este curso. ¿Tiene una pregunta o consulta con respecto a este curso Por favor, póngase en contacto con su equipo local de ventas: El Programa de Princeton Oxford se ha registrado en el GARP como un proveedor aprobado de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) créditos. El Programa de Princeton Oxford ha determinado que este programa califica para 16 horas de crédito GARP CPD. Si usted es un FRM certificada o ERP, por favor registrar esta actividad en su Tracker crédito a los gestores de riesgos de mercado www. garp. org/cpd Los operadores de energía directores comerciales Los usuarios finales de los derivados de las corporaciones de los analistas de riesgo de crédito Risk Consultants miembros de riesgo y del comité de auditoría CFO y Tesoreros de personal y los gerentes de cumplimiento personal de departamento de los administradores del tesoro Finanzas middle y back-office de tesorería analistas Jefe agentes de riesgo 301: Delta-cobertura y de cobertura de proxy - El uso de sustitutos de cobertura revisión de análisis de análisis de regresión aplicados a la cobertura - estudio de caso: mono contra poli setos de proxy - Delta de cobertura de carteras de opciones consideraciones fundamentales. - Cobertura delta-gamma y de cobertura delta-gamma-Vega - Adhesión a la cobertura y entre mercados griegos - Estudio de caso: La cobertura de divisas y riesgo de materias primas - Los diferenciales de tiempo y Delta neutralidad. La creación de una cartera delta-neutral con los diferenciales de tiempo. Gestión de la cartera de delantero y - swaps OTC, a plazo y futuros:: 302 Consideraciones clave de valoración - construcción curva hacia adelante y validación en los mercados no líquidos - paso a la valoración paso de una cartera de permutas - Estudio de caso: cobertura de una cartera de intercambio con los futuros - Aplicación del mapa y de liquidación de informes de flujo de efectivo - la adición de la dimensión del riesgo de contraparte con CVA - para el próximo mes equivalente (FME): el cálculo de posiciones de FME y el establecimiento de oferta y demanda de - cubrir una cartera de permutas - descomposición PL y la atribución 303: Precio de la Energía Comportamiento: Descripción general de los modelos de la curva forward - comportamiento curvatura hacia adelante, los mercados de gas y electricidad de aceite - Revisión de los modelos de precios al contado: GBM, GBM w / MR, MRJD - ​​modelos de múltiples factores y múltiples productos básicos: estructurado Monte Carlo (Cholesky-based) vs . El análisis de componentes principales (PCA). - Excel ejercicios con PCA y estructurado simulación de Monte Carlo. - Estudio de caso: Diseño de las pruebas de tensión con el Análisis de Componentes Principales (PCA) - La estacionalidad y Adelante Curva Simulaciones 304: Gestión de Riesgo de Mercado Avanzado de Comercialización de Energía - La superación de los problemas conocidos con los modelos VAR - Estudio de caso: ¿Cómo juego Var - Presentación de volatilidades como factores de riesgo - Avanzado de Simulación histórica (SA): EWMA SA y la volatilidad-Actualización del SA - análisis de VaR Marginal: Las solicitudes de cobertura y gestión de riesgos - modelos Backtesting var: - Las pruebas estadísticas pesadez de la cola y la asimetría de la cola: ETL y otras medidas de riesgo. - Teoría de Valores Extremos VaR y ETL - La integración de las pruebas de tensión en el análisis de la cola. Gestión de Riesgo de contraparte - el comercio de riesgo de contraparte en el comercio de energía - La exposición actual, Exposición esperada frente a la exposición potencial futura - La exposición potencial y el papel de margen, colateral y asentamientos: 305. - Cálculo de la ZFP en Excel para swaps de materias primas y reenvíos - Ajustes por valoración de contraparte (ACV) - Var contraparte y la exposición potencial dinámico. La adición de probabilidades de incumplimiento. - El uso de ACV y PFE para establecer límites de contraparte y cargos de crédito. 306: Ganancias en Riesgo, Flujo de Caja en riesgo y del capital económico - Ganancias en situación de riesgo y el flujo de efectivo en riesgo de múltiples vencimientos - Identificación de los conductores de riesgo naturales y setos macro - Margen en riesgo de cálculo y gestión del riesgo de liquidez - Evolución de los precios, volatilidades y correlaciones en un marco de simulación dinámica - Capital económico y RAR - Estudio de caso: cálculo de las tasas de riesgo de capital económico y prenegociación 307: Gestión de riesgo de base y derivados en los mercados energéticos - Revisión de los instrumentos básicos: basis swaps y propagación Opciones - Comprensión y el uso de correspondencias que figura en la valoración y medición de riesgos. - Trampas de la correlación como una medida de la dependencia - correlación a corto plazo frente a largo plazo co-movimiento (cointegración) - NIC 39 / NIIF 9 y la eficacia de la cobertura. Ex ante vs. Análisis ex-post. - Varianza mínima escala utilizando volatilidad y Análisis de correlación - Estudio de caso: El riesgo de base y de los instrumentos de cobertura - Estudio de caso: comercio de GNL y estrategias de arbitraje 308: temas avanzadas de valoración y medición de riesgos volumétrica y de cobertura - Fijación de precios y cobertura opciones con superficies de volatilidad - sesgar ajustó - delta y gammas - volatilidades implícitas y distribuciones de precios implícitos - modelos de volatilidad en los mercados de productos básicos - valoración y cobertura de las exposiciones con riesgo volumétrica - Introducción a los mínimos cuadrados Monte Carlo - estudio de caso: precio de una opción americana con el método Longstaff-Schwartz Facultad DR Carlos Blanco es un experto en energía, materias primas, y la gestión del riesgo financiero y el modelado. Ha sido miembro de la facultad del Programa de Princeton Oxford desde 2004, donde imparte los Derivados de cobertura y Precios Programa de Certificado de gestión de riesgos, así como cursos sobre Gestión de Riesgo de contraparte y de Gas y Energía de Contratación y Gestión de Riesgos. Ha publicado más de 100 artículos sobre cuestiones financieras, energía y comercio de productos básicos, cobertura y gestión de riesgos. Él es el director fundador y gerente de una firma de asesoría de gestión de riesgos con clientes en América del Norte, Europa, África y Asia. Carlos es un ex vicepresidente de Soluciones de Riesgo en la ingeniería financiera Associates. Allí, trabajó durante seis años como un colaborador esencial en el desarrollo de los modelos de valoración de derivados de energía y gestión de riesgos de la empresa. También proporcionó asesoramiento riesgo de punta y servicios educativos a más de 500 empresas de energía y comercio de productos básicos y las instituciones financieras en todo el mundo. También dirigió el departamento de soporte de clase mundial y servicios profesionales dentro de la empresa. Antes de la FEA, Carlos trabajó para un fondo de cobertura en el Medio Oeste y una empresa de gestión de activos en Madrid, España. Él es un ex director regional de los gestores de riesgos Asociación Profesional Internacional (PRMIA). Testimonios de nuestros platos, que hizo un buen trabajo de explicar temas avanzados y complejos en términos fáciles de entender. Se lo recomendaría a Oxford Princeton colegas. MEGABYTE. Terasen Gas